贷款迁徙率是什么意思

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贷款迁徙率是什么意思1

贷款迁徙率又称贷款迁徙度，是指一定时期贷款在各种分类形态中发生变化的程度。
正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

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风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率、关注贷款迁徙率、次级贷款迁徙率与可疑贷款迁徙率：
（一）正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比，不得高于0.5%；
（二）关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比，不得高于1.5%；
（三）次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比，不得高于3%；
（四）可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，不得高于40%。

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反映银行资产质量变化还有一个比较重要的指标：迁徙率。迁徙率的变化和我们理解的企业评级的变化一样。对迁徙率的比较不仅可以大致看到某一类贷款的损失率，也可以大致看到这类贷款质量的走势情况。我们对比了12家银行的数据，经常一起比较的重庆农村商业银行没有相关数据，故未纳入。应很多朋友反映，三季度开始我们会加上南京银行、北京银行、宁波银行和华夏银行。

总体评价：从迁徙率角度看，银行贷款质量整体趋势是前几年暴露大幅上升，2017年有所回落，2018年保持稳定并略有上升，2018年数据和监管对不良口径的趋严有很大关系，目前看这两年的数据比前两年要好，但是否会稳住或持续走好还需要继续观察。

一、2018年上半年正常类贷款迁徙率情况。

正常类贷款迁徙率这个指标是迁徙率中占到最重要的指标，如果把迁徙率这个指标看做一个整体，那么正常类贷款迁徙率重要性要占到60％，关注类贷款迁徙要占到30％，因为后面的迁徙会受到很多因素影响而价值不高。2018年上半年正常类贷款迁徙率最低的三家是工商银行、招商银行和光大银行，分别为0.9％、0.91％和0.94％。迁徙率最高的三家是平安银行、中信银行和浦发银行，分别为2.39％、1.89％和1.71％。

二、2018年上半年关注类贷款迁徙率情况。

2018年上半年关注类贷款迁徙率最低的三家是农业银行、建设银行和民生银行，分别为11.68％、11.96％和12.02％。迁徙率最高的三家是中信银行、浦发银行和平安银行，分别为40.45％、27.81％和26.78％。

三、银行业整体历年迁徙率情况。

两个迁徙率大致呈现山峰形状，2015、2016年基本为最高，说明这两年的资产质量恶化的比较快，核销量也比较大，整体看银行不良系列恶化情况从大周期看是在触底反转，只不过有些银行还有反复。2018年也有3家银行正常类贷款迁徙率同比上升，有8家银行关注类贷款迁徙率同比上升，说明仍有不少贷款下滑至不良，当然也有去年同比数据相对较好有关。

本文源自微信公众号：雪球

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